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200089340.954600.932499.811705.3
200198592.958927.437460.813029.3
2002107897.662798.542304.913916.9
2003121511.467422.551382.714764
设定模型为：
消费方程：Ct=α0+ α1Yt+α2Ct-1+u1t
投资方程：It=β0+β1 Yt+β2It-1+u2t
收入方程：Yt=Ct + It + Gt
试判断消费方程、投资方程均为过度识别，用两阶段最小二乘法进行估计未知参数。
2. 以表2所示的中国的实际数据为资料，估计下面的联立模型。
Yt=β0+β1Mt+γ1Ct+γ2It+u1t
Mt=α0+α1Yt+γ3Pt+u2t
表2
年份货币于准货币
M2亿元国内生产总值
GDP亿元居民消费价格指数
P（1978为100）居民消费
S亿元固定投资
I亿元
199015293.418319.5165.29113.24517
199119349.921280.4170.810315.95594.5
199225402.225863.7181.712459.88080.1
199334879.834500.7208.415682.413072.3
199446923.546690.7258.620809.817042.1
199560750.558510.5302.826944.520019.3
199676094.968330.4327.932152.322913.5
199790995.374894.2337.134854.624941.1
1998104498.579003.3334.436921.128406.2
1999119897.982673.1329.739334.429854.7
2000134610.389112.533142911.932917.7
第11章时间序列模型
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